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上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券型证券投资基金招募说
2021-12-03 05:18    来源: 未知      点击:

  上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券型证券投资基金招募说明书注册文号:中国证监会证监许可[2021]3505号文注册日期:2021年11月4日

  本基金于2021年11月4日经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】3505

  表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没

  资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的

  各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的

  系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金

  产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本

  《基金合同》生效三年后继续存续的,连续五十个工作日出现基金份额持有人数

  量不满200人或者基金资产净值低于五千万元情形的,本基金将直接终止基金合

  同,该等事项无须召开基金份额持有人大会进行表决。因此,投资者将面临《基

  份额持有人办理赎回。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回或赎

  回被确认失败,则该基金份额将在该运作期到期后自动进入下一个运作期;在下

  一运作期到期日前,基金份额持有人不能赎回该基金份额。请投资者合理安排资

  程序后,可以启动侧袋机制,具体详见基金合同和本招募说明书的相关章节。侧

  袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的

  申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的

  一、绪言........................................................................................................................1

  二、释义........................................................................................................................2

  三、基金管理人............................................................................................................8

  四、基金托管人..........................................................................................................18

  五、相关服务机构......................................................................................................22

  六、基金的募集..........................................................................................................26

  七、基金合同的生效..................................................................................................31

  八、基金份额的申购、赎回和转换..........................................................................33

  九、基金的投资..........................................................................................................43

  十、基金的财产..........................................................................................................50

  十一、基金资产的估值..............................................................................................51

  十二、基金的收益与分配..........................................................................................57

  十三、基金的费用与税收..........................................................................................59

  十四、基金的会计与审计..........................................................................................62

  十五、基金的信息披露..............................................................................................63

  十六、侧袋机制..........................................................................................................70

  十七、风险揭示..........................................................................................................74

  十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算..................................................79

  十九、基金合同的内容摘要......................................................................................81

  二十、基金托管协议的内容摘要............................................................................109

  二十一、对基金份额持有人的服务........................................................................127

  二十二、招募说明书的存放及查阅方式................................................................128

  二十三、备查文件....................................................................................................129

  规定,以及《上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券型证券投资基金基

  投资基金(以下简称“本基金”或“基金”)的投资目标、策略、风险、费率等与

  投资人投资决策有关的全部必要事项,投资者在做出投资决策前应仔细阅读招募

  漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书

  所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本

  金当事人之间权利义务的法律文件。招募说明书主要向投资者披露与本基金相关

  事项的信息,是投资者据以选择及决定是否投资于本基金的要约邀请文件。基金

  人,其持有基金份额的行为本身即表明对基金合同的承认和接受,并按照《基金

  盈30天滚动持有发起式短债债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的

  司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

  9、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员

  会第五次会议通过,经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员

  会第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十

  二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会

  关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和

  10、《销售办法》:指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日

  实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做

  11、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1

  日实施的,并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决

  定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做

  12、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实

  13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年

  10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布

  合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会

  投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定使用来自境外的资金进

  行境内证券期货投资的境外机构投资者,包括合格境外机构投资者和人民币合格

  合称。除发起资金提供方外,本基金仅面向个人投资者(含公募资产管理产品)

  22、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,

  证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售

  投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结

  构办理认购、申购、赎回、转换、定期定额投资及转托管等业务而引起的基金份

  28、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,

  基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的

  37、《业务规则》:指《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》,

  是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管

  规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金

  购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账

  刊及《信息披露办法》规定的互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网

  以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购

  与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受

  限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或

  额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投

  资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资人的合法权益

  账户进行处置清算,目的在于有效隔离并化解风险,确保投资者得到公平对待,

  属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间,原有账户称为主袋账户,专门账

  致公允价值存在重大不确定性的资产;(2)按摊余成本计量且计提资产减值准

  备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产;(3)其他资产价值存在重大不确

  运作,由基金管理人、基金管理人股东、基金管理人高级管理人员或基金经理(指

  基金管理人员工中依法具有基金经理资格者,包括但不限于本基金的基金经理,

  同时也可以包括基金经理之外公司投研人员,下同)等人员承诺认购一定金额并

  管理人固有资金、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员参与认购的资金。

  发起资金认购本基金的金额不低于1,000万元人民币,且发起资金认购的基金

  份额持有期限自基金合同生效之日起不低于三年,如相关法律法规以及监管部门

  金份额持有期限不少于三年的基金管理人股东、基金管理人、基金管理人高级管

  生效日;对于每份申购份额的第一个运作期起始日,指该基金份额申购确认日;

  对于上一运作期到期日未赎回的每份基金份额的下一运作期起始日,指该基金份

  效日(对认购份额而言,下同)或基金份额申购申请日(对申购份额而言,下同)

  后的第30天(如该对应日为非工作日,则顺延到下一工作日),第二个运作期

  指第一个运作期到期日的下一日起,至基金合同生效日或基金份额申购申请日后

  申购与赎回业务的,基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以

  JPMorganAssetManagement(UK)Limited49%

  上投摩根基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2004]56号文批准,于

  2004年5月12日成立的合资基金管理公司。2005年8月12日,基金管理人完

  成了股东之间的股权变更事项。公司注册资本保持不变,股东及出资比例分别由

  上海国际信托有限公司67%和摩根资产管理(英国)有限公司33%变更为目前

  司”变更为“上投摩根基金管理有限公司”,该更名申请于2006年4月29日获

  得中国证监会的批准,并于2006年6月2日在国家工商总局完成所有变更相关

  2009年3月31日,基金管理人的注册资本金由一亿五千万元人民币增加到

  二亿五千万元人民币,公司股东的出资比例不变。该变更事项于2009年3月31

  资金财务部总经理助理,上海浦东发展银行总行个人银行总部管理会计部、财富

  管理部总经理,上海国际信托有限公司副总经理兼董事会秘书,上海国际信托有

  曾任ChaseFlemingAssetManagementLimited全球总监、摩根资产管理全球

  运营总监、欧洲运营总监、欧洲注册登记业务总监、卢森堡运营总监、欧洲注册

  市场部总经理助理,海口分行行长助理(挂职),浦发银行总行金融机构部总经理

  行长助理、副行长兼康桥工业园区支行行长,零售业务管理部副总经理(主持工

  万国期货有限责任公司、东海期货有限责任公司、兴业证券股份有限公司、交银

  保险有限公司及51信用卡有限公司独立董事、中国台湾旭昶生物科技股份有限

  誉司库和执行委员会和投资小组委员会成员,戴麟趾爵士康乐基金、警察子女教

  育信托基金和警察教育及福利信托基金投资咨询委员会主席,香港房屋协会资金

  管理特设委员会成员,以及另类投资管理协会(AIMA)全球投资者指导委员会

  曾在日本Sunroute公司海外业务室专门从事有关亚太地区市场发展和设立

  券投资基金、上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金和上投摩根全球多元配

  有限公司行业专家、基金经理助理、基金经理、总经理助理/国内权益投资一部

  助理、研究部副总监、基金经理、总经理助理/国内权益投资二部总监兼资深基

  有限责任公司)信息技术部负责人、嘉实基金管理有限公司投研体系首席信息官。

  任翔先生,CFA,CPA,上海交通大学硕士,现任基金经理兼固收研究部总

  监。任翔先生自2009年9月至2012年1月,在德勤华永会计师事务所有限公司

  任高级审计师;2012年1月至2014年9月,在汇丰银行(中国)有限公司任客

  户审计经理;2014年9月起加入上投摩根基金管理有限公司,历任研究员、投

  资经理助理、投资经理兼债券研究部副总监、投资经理兼固收研究部总监,现任

  债券投资部基金经理兼固收研究部总监,自2019年11月起任上投摩根瑞益纯债

  债券型证券投资基金基金经理,自2020年3月起同时担任上投摩根瑞泰38个月

  定期开放债券型证券投资基金基金经理,2020年4月至2021年3月同时担任上

  投摩根纯债添利债券型证券投资基金基金经理,2020年4月至2020年11月同

  时担任上投摩根瑞利纯债债券型证券投资基金基金经理,2020年9月至2021年

  4月同时担任上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2021

  年8月起同时担任上投摩根中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。

  经理兼债券投资总监;恩学海,资产配置及退休金管理首席投资官;张军,投资

  董事兼高级基金经理;朱晓龙,研究部总监兼基金经理;聂曙光,债券投资部总

  监兼资深基金经理;孟晨波,总经理助理/货币市场投资部总监兼资深基金经理;

  任翔,固收研究部总监兼基金经理;刘凌云,组合基金投资部总监兼基金经理;

  张文峰,组合基金投资部副总监兼投资经理;雷杨娟,债券投资部副总监兼资深

  基金经理;杜习杰,基金经理;鞠婷,高级基金经理;胡迪,指数及量化投资部

  11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他

  1、基金管理人将根据基金合同的规定,按照招募说明书列明的投资目标、策略

  2、基金管理人不从事违反《中华人民共和国证券法》(以下简称:《证券法》)

  3、基金管理人不从事下列违反《基金法》的行为,并建立健全内部控制制度,

  4、基金管理人将加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关

  (1)健全性原则。内部控制应当包括基金管理人的各项业务、各个部门或机构

  (2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内

  (3)独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,基

  (4)相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制

  (5)成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提

  (1)合法合规性原则。基金管理人内控制度应当符合国家法律、法规、规章和

  (2)全面性原则。内部控制制度应当涵盖基金管理人经营管理的各个环节,不

  (3)审慎性原则。制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发

  (4)适时性原则。内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和基金管

  理人经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。

  (1)基金管理人承诺以上关于内部控制的披露线)基金管理人承诺根据市场的变化和基金管理人的发展不断完善内部合规控

  (1)董事会下设风险控制委员会,主要负责基金管理人风险管理战略和控制政

  (2)董事会下设督察长,直接向董事会负责,对本公司及其工作人员的经营管

  (3)经营管理层下设风险评估联席会议,协助管理层加强公司风险管理体系建

  设,推进风险管理文化的形成,在经营管理层授权范围内,定期审议公司各项风

  险管理重大事项对重大风险事项进行跨部门讨论、评估和决策,研究和部署重大

  (4)监察稽核部独立于公司各业务部门,对公司的合规运营承担独立审查、监

  控、检查和报告职责,对督察长负责。监察稽核部门对在监察稽核过程中发现的

  (5)风险管理部负责公司投资风险、流动性风险、交易对手风险政策制定及框

  架管理工作,建立并完善公司投资风险、流动性风险、交易对手风险管理框架、

  (6)运营风险管理部负责协助各业务部门执行内控要求,保障运营安全,根据

  法规、公司制度流程和相关业务特性,厘清各业务条线的风险点,评估其潜在影

  响,并结合公司内部控制体系的有效性和完整性进行梳理,找出弱点和问题,与

  (7)投资准则管理部负责执行和管控投资准则,通过设立投资准则、事前管控、

  批准设立机关和批准设立文号:中国人民银行总行,银复[1988]347号

  股份制商业银行之一,总行设在福建省福州市,2007年2月5日正式在上海证

  券交易所挂牌上市(股票代码:601166),注册资本207.74亿元。

  致力于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。截至2020年12月31日,兴

  业银行资产总额达7.89万亿元,实现营业收入2031.37亿元,同比增长12.04%,

  资产管理处、产品管理处、稽核监察处、运行管理处、养老金管理中心等处室,

  兴业银行股份有限公司于2005年4月26日取得基金托管资格。基金托管业

  务批准文号:证监基金字[2005]74号。截至2021年3月31日,兴业银行共托

  管证券投资基金405只,托管基金的基金资产净值合计17384.91亿元,基金份

  定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金资产的安

  全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法

  管理部门、总行审计部、总行资产托管部、总行运营管理部及分行托管运营机构

  共同组成。各级内部控制组织依照本行相关制度对本行托管业务风险管理和内部

  内控目标,内部制度的制订应当具有前瞻性,并应当根据国家政策、法律及经营

  管理的需要,适时进行相应修改和完善;内部控制存在的问题应当能够得到及时

  法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定,托管人对基金的投资对象和范

  围、投资组合比例、投资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资

  产估值和基金净值的计算、收益分配、申购赎回以及其他有关基金投资和运作的

  有关法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管

  理人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内,基

  金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基

  金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。

  基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,立即报告中国证监会,同时,通知

  者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并及时向中国证

  政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,

  注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新

  办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新

  办公地址:北京市通州亦庄经济开发区科创十一街18号院京东集团总部A座15

  公司网址:br/

  注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单

  动性风险管理规定》、基金合同及其它有关法律法规的规定募集,于2021年11

  同)或基金份额申购确认日(对申购份额而言,下同)起(即第一个运作期起始

  日),至基金合同生效日或基金份额申购申请日后的第30天(即第一个运作期

  到期日,如该日为非工作日,则顺延到下一工作日)止。第二个运作期指第一个

  运作期到期日的次一日起,至基金合同生效日或基金份额申购申请日后的第60

  请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回或赎回被确认失败,则

  “基金份额的申购、赎回和转换”章节的约定为基金份额持有人办理赎回事宜。

  申购与赎回业务的,基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以

  产品)、发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其

  他投资人。除发起资金提供方外,本基金仅面向个人投资者(含公募资产管理产

  不同的类别。在投资人认购/申购时,收取认购/申购费用,并不再从本类别基金

  资产中计提销售服务费的,称为A类基金份额;不收取认购/申购费用,但从本

  利影响的情况下,根据基金实际运作情况,在履行适当程序后,基金管理人可增

  (申)购各类基金份额的最低金额限制及规则等进行调整,无需召开持有人大会,

  但基金管理人必须在开始调整之日前依照《信息披露办法》的规定在规定媒介上

  7、认购费用:本基金A类基金份额在认购时收取认购费用;C类基金份额不收

  经接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认

  自2021年11月23日到2021年11月26日,本基金向个人投资者(含公募

  资产管理产品)、发起资金提供方同时发售。如遇突发事件,发售时间可适当调

  合同经备案后生效。如果未达到前述条件,基金可在上述定明的募集期限内继续

  理人处开立基金账户,则不需要再次办理开户手续,发售期内基金销售网点同时

  追加认购的最低金额为每次人民币1元。各销售机构对本基金最低认购金额及交

  购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%,基金管理人可以采取比例确认

  等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请

  有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的,基金管理人有权拒绝该等全部

  或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认

  规模上限时,基金管理人可以采用比例确认或其他方式进行确认,具体办法参见

  6、基金募集期间募集的资金将存入专门账户,在基金募集行为结束之前,任何

  7、为了促进基金管理人的从业人员与投资人利益一致,基金管理人鼓励其从业

  本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于1,000

  万份,基金募集金额不少于1,000万元人民币(其中发起资金提供方认购金额合

  计不少于1,000万元,发起资金提供方承诺其认购的基金份额自基金合同生效之

  日起持有期限不少于3年)的条件下,基金募集期届满或基金管理人依据法律法

  规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在10日内聘请法定验资机构验资,

  验资机构需在验资报告中对发起资金提供方及其持有份额进行专门说明。基金管

  中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基

  金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。

  基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承

  金合同自动终止,同时不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。若

  届时的法律法规或中国证监会规定发生变化,上述终止规定被取消、更改或补充

  人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在

  定期报告中予以披露;连续50个工作日出现前述情形的,基金合同终止,不需

  在本招募说明书第五章或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增

  减销售机构,并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销

  所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中

  间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应

  的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

  请。基金管理人自基金合同生效之日后的第30天(如该对应日为非工作日,则

  顺延至下一工作日)起开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

  赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购或转换转入申

  请且登记机构确认接受的,其基金份额申购价格为下一开放日基金份额申购的价

  格。投资人在运作期到期日业务办理时间结束后或在运作期到期日之外的日期和

  处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下,以各销售机构的具体规

  的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信

  赎回生效。投资者赎回申请生效后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付

  赎回款项。遇证券、期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行

  处理流程时,赎回款项顺延至下一个工作日划出。在发生巨额赎回或基金合同载

  明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同

  或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有

  效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销

  售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,

  构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。

  对于申购申请及申购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

  时,不受最低申购金额的限制。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有

  申请赎回份额精确到小数点后两位,每次赎回份额不得低于0.01份,基金账户

  余额不得低于0.01份,如进行一次赎回后基金账户中基金份额余额将低于0.01

  份,应一次性赎回。如因分红再投资、非交易过户、转托管、巨额赎回、基金转

  换等原因导致的账户余额少于0.01份之情况,不受此限,但再次赎回时必须一

  基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、

  拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。

  基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控

  份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规

  基金份额持有人可提出赎回申请。基金份额持有人在每个运作期到期日申请赎回

  分别计算和公告基金份额净值。本基金各类份额净值的计算,均保留到小数点后

  4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日

  的基金份额净值在当天收市后计算,并按基金合同的约定公告。遇特殊情况,经

  当日的基金份额净值,有效份额单位为份,上述计算结果均按四舍五入方法,保

  以当日基金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按

  四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

  应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介

  场情况制定基金促销计划,针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基

  金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,且对基金份额持有人无

  制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及

  能对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

  理人股东以外的发起资金提供方除外)持有基金份额的比例达到或者超过50%,

  发生上述第1、2、3、5、6、8、11项暂停申购情形之一且基金管理人决定

  暂停接受投资人申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂

  停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项本

  金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务

  管理人应按规定报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;

  如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配

  给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形,按基金合

  同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受

  理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的

  总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。

  波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额10%的前

  提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回

  申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,

  投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自

  动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获

  理,无优先权并以下一开放日该类的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类

  推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能

  开放日基金总份额20%的情形,基金管理人有权先行对该单个基金份额持有人超

  出上一开放日基金总份额20%的赎回申请实施延期办理,具体措施如下:延期的

  赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日该类的基金

  份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。对于该单个基金

  份额持有人当日赎回申请未超过上一开放日基金总份额20%(含20%)的赎回

  例,确定当日受理的赎回份额。对于上述因延期办理而未能赎回部分,投资人在

  提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下

  一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部

  分赎回申请将被撤销。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎

  人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付

  募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方

  公告的增加次数,但基金管理人须依照《信息披露办法》,在规定媒介上刊登重

  新开放申购或赎回的公告,并公告最近一个开放日的各类基金份额净值;或根据

  实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时可不再另行发布重

  基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,

  相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并

  办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,

  而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论

  在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资

  会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的

  基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基

  金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机

  行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款

  登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额、

  被冻结的,被冻结部分产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收益分配

  基金管理人将在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,制定和实施

  质利益的前提下,根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前

  次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可分离交易

  可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银

  行存款、同业存单、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融

  工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资股票、可转换债券(可分离

  程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整

  不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终,扣除国债期货合约需缴纳的交

  易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府

  资产。主要包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期

  融资券、超短期融资券、中期票据、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、证

  和债券市场供求关系等因素的基础上,动态调整组合久期和债券的结构,并通过

  场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间

  市场投资品种的利差和变化趋势,评估不同债券板块之间的相对投资价值,确定

  本基金通过对影响债券投资的宏观经济变量和宏观经济政策等因素的综合分析,

  预测未来的市场利率的变动趋势,判断债券市场对上述因素及其变化的反应,并

  据此积极调整债券组合的久期。在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获

  得债券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价

  合理配置。本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上,将结合收益率曲

  线变化的预测,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的

  估,并结合外部评级机构的信用评级,分析违约风险以及合理信用利差水平,判

  断债券的投资价值,谨慎选择债券发行人基本面良好、债券条款优惠的信用债进

  级的信用债不超过信用债持仓的50%;投资于AAA及以上评级的信用债不低于

  报告发布之日起3个月内调整至符合约定。如本基金遭遇巨额赎回、资产变现过

  程中因流动性等原因部分资产无法变现致使基金投资不符合上述投资策略的,基

  过回购融入短期资金滚动操作,投资于收益率高于回购成本的债券以及其他获利

  机会,从而获得杠杆放大收益,并根据市场利率水平以及对利率期限结构的预期

  合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量等因素,主要从资产池信用

  状况、违约相关性、历史违约记录和损失比例、证券的信用增强方式、利差补偿

  程度等方面对资产支持证券的风险与收益状况进行评估,在严格控制风险的情况

  下,确定资产合理配置比例,在保证资产安全性的前提条件下,以期获得长期稳

  而上精选标的两个角度出发,结合信用分析和信用评估进行,同时通过有纪律的

  风险监控实现对投资组合风险的有效管理。判断景气周期和精选标的主要通过固

  定收益团队协作研究实现,通过自上而下的宏观环境分析、市场指标分析结合自

  下而上的基本面分析和投资价值分析,两者前后呼应,相辅相成,为资产配置作

  本着谨慎原则,参与国债期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合

  持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金

  (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;

  金资产净值的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,

  (10)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。

  基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评

  卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合《基金合同》关于债券投资

  值的15%;因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不

  手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围

  除(2)、(10)、(13)、(14)外,因证券、期货市场波动、证券发行

  人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规

  定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定

  合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合

  基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起

  控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或

  者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份

  额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按

  照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律

  法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以

  上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

  基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后

  本基金的业绩比较基准为:中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+一年

  综合财富(1年以下)指数收益率作为本基金短期债券投资的业绩比较基准。中

  债综合财富(1年以下)指数是中债金融估值中心有限公司编制的综合反映银行

  间债券市场和沪深交易所债券市场的短期债券指数,旨在反映短期债券的整体价

  称,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上

  出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,基金管理人可以根据本基金的投

  资范围和投资策略,确定变更基金的比较基准或其权重构成。经基金管理人与基

  金托管人协商一致,在按照监管部门要求履行适当程序后变更业绩比较基准并及

  份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事

  务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,无需召开基金

  现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节

  期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基

  金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户

  金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自

  有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣

  押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处

  因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产

  生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基

  金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,

  日有报价的,除会计准则规定的例外情况外,应将该报价不加调整地应用于该资

  产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计

  量的重大事件的,应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值

  日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整,确定公允

  为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用

  的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作

  为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的

  可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价

  值时,应优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值

  件,使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,应对

  情况下,应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值;对于活跃市场

  报价未能代表估值日公允价值的情况下,应对市场报价进行调整以确认估值日的

  公允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,应采用估值技术确定

  的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第

  三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含

  投资人回售权的固定收益品种,回售登记期截止日(含当日)后未行使回售权的

  按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构

  未提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差异,未上市期

  无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算

  序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知

  承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会

  计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照

  类基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。基

  金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,

  或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,

  将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人

  的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估

  售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错

  的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述

  时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;

  由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估

  值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且

  有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责

  任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得

  但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还

  或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责

  任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当

  事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不

  当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当

  (2)错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基

  金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时,基

  进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和各

  类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发

  露主袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值,暂停披露侧袋账户基金份额净

  等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检

  查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金

  托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施减轻

  收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行

  售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的

  响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开

  投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金

  登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为同一类别的基金份额。红利再

  的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基

  金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计

  的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基

  金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

  一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,

  基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺

  应待侧袋账户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管

  行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣

  会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计

  共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进

  一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、

  《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信

  大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组

  法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、

  息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊(以下简称“规定报刊”)和《信

  息披露办法》规定的互联网网站(以下简称“规定网站”,包括基金管理人网站、

  基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介披露,并保证基金投资

  者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

  信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文

  基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投

  说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披

  露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息

  发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载

  在规定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新

  明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变

  更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在规定

  网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,

  基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品

  前,将基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登载在规定报刊上,将

  基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》和基金托管协议登载在规定

  网站上,并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点;基金托管

  的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的各类基金份

  额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金

  度报告登载在规定网站上,并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年

  度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师

  形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决

  策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告

  期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。

  事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;

  10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、

  基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之

  重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管

  22、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;

  24、《基金合同》生效三年后继续存续的,本基金连续30、40、45个工作

  日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的;

  息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,以及可能损害基金

  金财产进行清算并制作清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定

  有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有

  的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证

  券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产

  和招募说明书(更新)等文件中披露国债期货交易情况,包括投资政策、持仓情

  况、损益情况、风险指标等,并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以

  监会规定媒介披露所投资证券公司短期公司债券的名称、数量等信息,并在季度

  报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露证券

  和招募说明书的规定进行信息披露,详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。

  中期报告、季报中分别披露基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员、基

  定,对基金管理人编制的基金净值信息、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、

  更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信

  基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金

  规定之日起,按照中国证监会规定向投资者及时提供对其投资决策有重大影响的

  在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息,并且

  者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基

  金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中

  国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不

  业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10

  份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事

  务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,无需召开基金

  份额持有人大会。基金管理人应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在

  价值存在重大不确定性的资产;(2)按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导

  致资产价值存在重大不确定性的资产;(3)其他资产价值存在重大不确定性的

  份额持有人申请申购、赎回或转换侧袋账户基金份额的,该申购、赎回或转换申

  并根据主袋账户运作情况合理确定申购事项,具体事项届时将由基金管理人在相

  商确认后,基金管理人应当暂停基金估值,并暂停接受基金申购赎回申请或延缓

  申请并支付赎回款项。在启用侧袋机制当日收到的申购申请,视为投资者对侧袋

  沿用原基金代码,侧袋账户使用独立的基金代码。侧袋账户份额的名称以“基金

  简称+侧袋标识S+侧袋账户建立日期”格式设定,同时主袋账户份额的名称增加

  账户资产为基准。基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的

  袋账户和侧袋账户的资产进行分割,与特定资产可明确对应的资产类科目余额、

  除应交税费外的负债类科目余额一并纳入侧袋账户。基金管理人应将特定资产作

  如果本基金同时存在多个侧袋账户,不同侧袋账户分开进行核算。侧袋账户的会

  区间,该净值或净值区间并不代表特定资产最终的变现价格,不作为基金管理人

  户份额持有人支付的款项、相关费用发生情况等重要信息。侧袋机制实施期间,

  若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现,基金管理人在每次处置变现后均应按

  产处置变现。无论侧袋账户资产是否全部完成变现,基金管理人都应及时向侧袋

  求,聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对侧袋账户进行审计并披露专项审

  部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理

  人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后,在对基金份额持有人利益无实质

  性不利影响的前提下,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额

  资者心理和交易制度等各种因素的影响而产生波动,从而导致基金收益水平发生

  变化,证券市场的收益水平也呈周期性变化,基金投资的收益水平也会随之变化,

  利率直接影响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资

  等,会影响其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基

  流动性较好。但本基金投资于上述资产时,仍存在以下流动性风险:一是基金管

  理人建仓而进行组合调整时,可能由于特定投资标的流动性相对不足而无法按预

  期的价格将债券或其他资产买进或卖出;二是为应付投资者的赎回,基金被迫以

  定全额赎回或部分延期赎回;此外,如出现连续两个或两个以上开放日发生巨额

  赎回,可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项;当本基金发生巨额赎

  回且单个基金份额持有人当日的赎回申请超过上一开放日基金总份额20%的,基

  理。具体情形、程序见招募说明书第八章“基金份额的申购、赎回和转换”之“九、

  险。在本基金暂停或延期办理投资者赎回申请的情况下,投资者未能赎回的基金

  赎回申请、延缓支付赎回款项、暂停基金估值、摆动定价、实施侧袋机制以及证

  八章“基金份额的申购、赎回和转换”之“八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的

  情形”的相关规定。若本基金暂停赎回申请,投资者在暂停赎回期间将无法赎回

  其持有的基金份额。若本基金延缓支付赎回款项,赎回款支付时间将后延,可能

  暂停基金估值的情形、程序见招募说明书第十一章“基金资产的估值”之“七、

  暂停估值的情形”的相关规定。若本基金暂停基金估值,一方面投资者将无法知

  晓本基金的基金份额净值,另一方面基金将延缓支付赎回款项或暂停接受投资者

  的申购赎回申请,延缓支付赎回款项可能影响投资者的资金安排,暂停接受基金

  之“四、估值方法”的相关规定。若本基金采取摆动定价机制,投资者申购基金

  慎决策的原则,及时有效地对风险进行监测和评估,使用前经过内部审批程序并

  与基金托管人协商一致。在实际运用各类流动性风险管理工具时,基金投资人可

  能会面临赎回效率降低、赎回款延期到账以及暂时无法获取基金净值等风险,基

  金管理人将严格依照法律法规及基金合同的约定进行操作,全面保障投资者的合

  比例不低于非现金基金资产的80%,具有对债券市场的系统性风险,不能完全规

  避市场下跌的风险,在市场大幅上涨时也不能保证基金净值能够完全跟随或超越

  金份额的每个运作期到期日为基金份额持有人办理赎回。在非运作期到期日,基

  金份额持有人存在不能赎回基金份额的风险。如果基金份额持有人在当期运作期

  到期日未申请赎回或赎回被确认失败,则该基金份额将在该运作期到期后自动进

  入下一个运作期;在下一运作期到期日前,基金份额持有人不能赎回该基金份额。

  末、法定节假日等非工作日原因,每份基金份额的每个实际运作期期限或有不同,

  性风险。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风

  险。基差风险是期货市场的特有风险之一,是指由于期货与现货间的价差的波动,

  影响套期保值或套利效果,使之发生意外损益的风险。流动性风险可分为两类:

  一类为流通量风险,是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风

  险,此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的;另一类为资金量风险,是指

  风险、信用风险等风险。价格波动风险指的是市场利率波动会导致资产支持证券

  的收益率和价格波动。流动性风险指的是受资产支持证券市场规模及交易活跃程

  出,存在一定的流动性风险。信用风险指的基金所投资的资产支持证券之债务人

  出现违约,或在交易过程中发生交收违约,或由于资产支持证券信用质量降低导

  以短期融资为目的的公司债券,风险主要包括利率风险、流动性风险、信用风险、

  《基金合同》生效三年后继续存续的,连续五十个工作日出现基金份额持有人数

  量不满200人或者基金资产净值低于五千万元情形的,本基金将直接终止基金合

  同,该等事项无须召开基金份额持有人大会进行表决。因此,投资者将面临《基

  金份额净值,并不得办理申购、赎回和转换。因特定资产的变现时间具有不确定

  性,最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资

  成操作失误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、

  者差错而影响交易的正常进行或者导致基金份额持有人的利益受到影响。这种技

  术风险可能来自基金管理公司、登记机构、代销机构、证券交易所、证券登记结

  理销售,但是,基金资产并不是代销机构的存款或负债,也没有经基金代销机构

  会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定

  和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基

  成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行

  管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会

  财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金

  审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算

  同)或基金份额申购确认日(对申购份额而言,下同)起(即第一个运作期起始

  日),至基金合同生效日或基金份额申购申请日后的第30天(即第一个运作期

  到期日,如该日为非工作日,则顺延到下一工作日)止。第二个运作期指第一个

  运作期到期日的次一日起,至基金合同生效日或基金份额申购申请日后的第60

  如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回或赎回被确认失败,则该基

  申购与赎回业务的,基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以

  基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基

  金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基

  人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,

  保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别

  方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,

  (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、

  《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不

  向他人泄露,但应监管机构、司法机关等有权机关的要求,或因审计、法律等外

  保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的

  金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有

  生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利

  金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的

  确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的

  基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,

  照《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;

  有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露,但应监管机构、

  司法机关等有权机关的要求,或因审计、法律等外部专业顾问提供服务需要提供

  明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果

  基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取

  务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人

  表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。除法律法规另有规定或本基金合同

  (11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金

  份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书

  提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,

  60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当

  由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理

  4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要

  求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当

  自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额

  持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起

  60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基

  金份额持有人仍认为有必要召开。

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